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Bancos terão que reservar mais recursos para cobrir riscos

O Banco Central do Brasil (BC) publicou nesta terça-feira (29) uma circular que altera o cálculo— por meio de modelos internos e padronizados— do valor diário referente ao capital mínimo (Patrimônio de Referência Exigido) que as instituições financeiras devem manter para fazer frente aos seus riscos de mercado.

A circular revisa os modelos padronizados de requerimento de capital para risco de mercado com base nas reformas regulatórias firmadas no Comitê de Basiléia, grupo internacional responsável por sugerir medidas regulatórias para o sistema financeiro. O comitê estabeleceu a exigência de uma parcela adicional de capital baseada no valor em risco estressado.

Além disso, a medida também estabelece o cronograma de implantação dos modelos internos no Brasil, de forma compatível com o calendário internacional publicado pelo comitê em junho deste ano.

Segundo o BC, o conjunto de medidas é uma estratégia para buscar o fortalecimento do sistema financeiro, a implementação dos padrões internacionais de regulação acordados no âmbito do G-20 e o incentivo a melhorias na gestão dos riscos de mercado, assegurando ao mesmo tempo a manutenção da competitividade dos bancos nacionais.

As novas regras serão implantadas a partir de janeiro de 2012 e devem resultar em um incremento no requerimento de capital das instituições financeiras.

Fonte:
Banco Central

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